대체데이터 알아보기

 

오늘은 대체데이터(Alternative data)에 대해서 알아보겠습니다. 대체데이터는 전통적인 데이터인 경제지표나 기업 보고서등과 달리 공식적인 발표가 없는 정보로서 주로 구매데이터, 앱 사용 데이터 등 빅데이터를 재가공한 데이터를 의미합니다. 주로 투자 프로세스에서 활발하게 사용이 되고 있어 헤지펀드 매니저, 기관 투자자들이 투자에 대한 통찰력을 얻기 위해 사용합니다.

 

Alternative data(Eagle Alpha,2019)

 

일반적인 대체데이터의 종류로는 위치 정보(Geolocation), 신용카드 거래(Credit card transactions), 이메일 영수증(Email receipts), POS(Point of Sale)트랜잭션, 웹 사이트 사용(Web site usage), 위성 이미지(Satellite images), 소셜 미디어 게시물(Social media post), 온라인 탐색 활동(Online browsing activity), 제품 리뷰(Product reviews), 가격 추적기(Price trackers), 항공 및 배송 추적기(Flight and shipping trackers) 등이 있겠습니다.

 

위성 이미지 (J.P Morgan Alternative Data Report, 2017)

 

대체 데이터 분류 (J.P Morgan Alternative Data Report, 2017)

 

현재 대체 데이터를 활용하고 있는 사례를 보면 대안신용평가(Alternative Credit Scoring System)를 들 수 있겠습니다. 대안신용평가는 비(非)금융정보를 활용해 신용을 평가하는 방식을 말합니다. 기존 금융거래정보만으로는 대출자의 신용능력을 정교하게 파악하기 어렵고, 금융정보가 부족해 평가가 어려운 소외계층이 발생할 수 있다는 단점 때문에 등장한 기법입니다.

 

그리고 대체데이터의 활용은 데이터 시장이 활발하게 움직이고 있는 미국에서 발전하고 있습니다. 미국에서는 대체데이터를 수집하고 처리하는 전문 플랫폼이 등장했고, 데이터 중개, 자체 분석, 컨설팅, 인프라 구축 등 사업이 형성되고 있습니다. 한국에서도 무역통계진흥원과 함께 잠정수출 데이터를 제공하는 플랫폼이 등장했습니다.

 

각국의 데이터에 대한 규제로 인한 시장이 활발하게 크지 못하는 것도 있겠지만, 현재 대체데이터를 가공하고 처리하는데 많은 비용이 들어가는 점과 이 대체데이터로 어떤 가치를 얻을 수 있겠는지 Mapping하는 숙제 등 많은 과제들이 남아있습니다. 이런 극복해야 할 문제점들이 존재하지만 매년 헤지펀드, 자산운용사들은 계속해서 투자가 이뤄지고 있고 데이터 벤더사의 계속 증가추세로 발전하고 있는 시장인걸로 판단되어 앞으로 대체 데이터 시장이 어떻게 발전할지 기대가 됩니다!